Deli taklidi yaparak akıl hastanesine girdi! İşte sebebi...

Daha sonra Meksika'ya seyahat etti; henüz 21 yaşındaydı ve "hiçbir kızın daha önce yapmadığı bir şey" yapmakta kararlıydı.

Burada yaklaşık 6 ayını ülkedeki hayat ve gelenekler üzerine yazarak geçirdi. Yazılarından birinde yerel bir gazetecinin hükümeti eleştirdiği için tutuklanmasını protesto etmiş ve Meksikalı yetkililier tarafından tutuklanmakla tehdit edilince ülkeden kaçmıştı. Evine sağ salim dönen Bly, Díaz'ı tiranik bir çar olmakla suçladı.

Ülkeye döndüğünde yine istemediği konular hakkında yazmak zorunda kalan Bly, Pittsburg Dispatch'ten "Ben New York'a gidiyorum. Beni görmeyi bekleyin." yazdığı istifa mektubuyla ayrıldı. Dört ayın sonunda beş parasız kalmasının üzerine Joseph Pulitzer'ın gazetesi New York World'ün ofislerinden birinde kendini işe aldırmayı başardı.